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期貨走勢

台指期週四下跌 35 點至 8941 點。價差方面,台指期逆價差縮至 - 60.15 點,電子期逆價差縮至 - 4.18 點,金融期逆價差縮至 - 9.22 點。現貨部分,三大法人賣超美式小木屋渡假村建造 74.76 億元;而在台指期淨部位方面,三大法人多單減碼 1427 口,淨多單降至 24270 口,其中外資多單減碼 1651 口,淨多單降至 75795 口;另外十大交易人中的特定法人,全月份台指期多單減碼 2232 口,淨多單降至 10708 口。台指籌碼面顯示目前法人對指數持中性偏多預期。

期貨行情走勢方面,美國股市持續回檔下跌,帶動台指期以下跌 5 點開出,而現貨開盤後大盤延續前日的空勢持續下殺,金融股漲多遭到外資大量賣單調節,成為空方下殺的主力,盤中大跌近百點。所幸在十點過後受到股王大立光大漲帶鋼構屋價錢動信心下,大盤在低檔找到支撐,期貨持續收斂逆價差,終場開低走低以下跌 35 點作收。技術面觀察,加權指數週四開低走低以帶下影線中黑 K 險守 9000 點,而成交量能縮小至 793 億水準,短線量價結構仍為震盪偏空。以日線型態來看,目前指數日 K 高檔連四黑,短期均線遭跌破並彎頭向下, KD 指標雖黃金交叉但開口縮小,且量能低迷難有波段行情走勢,空方趨強勢,未能迅速站回月線仍有回測季線壓力。操作上建議可沿月線偏空操作,並請嚴設停損。

選擇權分析

選擇權從成交量來觀察,買權集中在 9200 點,賣權集中在 8800 點。選擇權未平倉量部分,買權未平倉最大量集中在 9200 點,賣權未平倉最大量集中在 8600 點。全月份未平倉量 put/call ratio 值由 1.19 降至 1.15,大於中性值 1,反應籌碼面為偏多架構。買權平均隱含波動率由 12.61% 升至 12.62%,賣權平均隱含波動率由 15.13% 升至 15.32%,買賣權皆升。選擇權部位顯示偏多,但仍要留意短線上的震盪。

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